Programa
1. Recursos Propios Computables
- Elementos que componen los Recursos Propios Computables
- Principales diferencias con los Recursos Propios Computables definidos en la Circular
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2. Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito
- Medición del riesgo de crédito: Método estándar
- Categorías de exposición
- Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito
- Entidades de Calificación elegibles (ECAI)
- Medición del riesgo de crédito: Método IRB
- Categorías de exposición
- Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito
- Requisitos para la utilización del método
- Reducción del riesgo de crédito
- Técnicas de mitigación del riesgo admisibles
- Requisitos para la aplicación de las técnicas de mitigación
- Tratamiento de los desfases de vencimiento
- Combinaciones de técnicas de mitigación del riesgo
- Titulización
- Definición y ámbito de aplicación
- Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito
Método Estándar
Método IRB
3. Requerimiento de recursos propios por riesgo de contraparte
- Métodos aplicables
- Combinaciones de métodos
- Acuerdos de compensación
4. Tratamiento de otros riesgos
- Riesgo de tipo de cambio
- Riesgo de precio de la cartera de negociación
- Riesgo de liquidación y entrega de la cartera de negociación
5. Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional
- Métodos aplicables
- Requisitos para la aplicación de los distintos riesgos
- Mecanismos de transferencia de riesgos
6. Límites a los grandes riesgos
7. Gobierno interno de las entidades y autoevaluación de capital
8. Obligaciones de información al mercado
9. Información periódica a rendir al Banco de España
- Repaso a la estructura y contenido de los futuros estados RP de declaración de
solvencia al Banco de España
• Información general (RP10 y RP11)
• Riesgo de crédito (RP21 a RP27)
• Riesgo de mercado (RP31 a RP35)
• Riesgo operacional (RP41 a RP43)
• Enlace Contabilidad-Solvencia (RP00)
• Riesgo de tipo de interés (RP51 a RP53)
• Grandes riesgos (RP60-RP61)